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Économétrie

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Économétrie
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L’approche de ce livre est résolument pédagogique. Son objectif est de présenter clairement les principales méthodes économétriques et d’expliquer en détail comment les utiliser en pratique. Notre ouvrage se distingue par l’abondance des études de cas exposées, qui utilisent systématiquement des données réelles et qui portent aussi bien sur des problématiques d’entreprise que sur des problématiques financières ou macroéconomiques. Ce livre constitue donc un outil particulièrement utile à l’apprentissage de l’économétrie par des étudiants en sciences de gestion comme en sciences économiques. L’ouvrage se distingue également par la place qu’il accorde à expliquer comment les modèles sont spécifiés pour différents types d’applications. L’enseignement de l’économétrie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d’estimation des modèles, sans détailler au préalable les méthodes de spécification de ces modèles. Or, dans la pratique, la validité d’une étude économétrique dépend de la pertinence de la spécification du modèle estimé ; il est vain de connaître les différentes méthodes d’estimation et d’inférence statistique si on les applique à des modèles incohérents. Toutes les données utilisées dans les exercices peuvent être téléchargées sur le site Internet de l’éditeur, à l’adresse www.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l’aide de différents logiciels, dont l’usage est très répandu. D’une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D’autre part, nous initions le lecteur à l’utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité : TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont complémentaires : ils diffèrent dans leur mode de fonctionnement, ce qui donne au lecteur toutes les clés des outils informatiques – TSP est basé sur la programmation de séquences d’instruction tandis que SPSS et Easyreg reposent sur des choix de menus. Pour chacun des logiciels utilisés, le livre présente une introduction détaillée à son utilisation de base. De cette manière, le lecteur peut passer à une mise en pratique immédiatement, sans avoir à lire au préalable les notices d’utilisation fournies par les éditeurs. Toutefois, notre ouvrage ne prétend pas se substituer à la documentation officielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Précisons également que le choix de ces logiciels n’implique pas de jugement de valeur quant aux autres outils économétriques qui existent sur le marché – il n’était pas possible d’inclure une présentation détaillée de tous les logiciels disponibles.


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